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Desalineamiento de la tasa de cambio, destorcidas de cuenta corriente y ataques especulativos en Colombia
(2008-12)
"En este trabajo se evalúa el patrón del desalineamiento de la tasa de cambio real, con base en la metodología Markov-Switching. Se encuentran dos estados de la naturaleza que acá se denominan como equilibrio" y "sobre-revaluación". Se construyen índices de "ataques especulativos" y de destorcidas en cuenta corriente y se muestra que en general éstos se presentan durante o un poco después de la sobre-revaluación ...
The Colombian banking sector - a contingent claims analysis
(2008-12)
"Este documento utiliza el análisis de créditos contingentes para evaluar el riesgo de crédito del sector bancario de Colombia. Las estimaciones de frecuencias de suspensión de pago esperadas (FQE) realizadas por Moody's-KMV miden la probabilidad de riesgo de quiebra para una muestra de cinco bancos. Este indicador tiene varias ventajas en comparación con los tradicionales obtenidos de los balances de los bancos, en ...
Nuevo enfoque para la construcción de un único indicador líder de la actividad económica colombiana
(2008-12)
"Teniendo en cuenta que la formulación de pronósticos de la actividad económica real es sensible al tipo de variables incluidas así como a la metodología utilizada para realizar dicho pronóstico, este documento utiliza la técnica de pronósticos combinados propuesta por Stock y Watson (2004) para formular un único pronóstico del PIB colombiano. La técnica combina estimaciones construidas con diversas variables y ...